Джерела та частота оновлення
Ринкові ціни й фінансові показники надходять із Yahoo Finance та інших зовнішніх постачальників фінансових даних. Котирування ринкових інструментів відображаються із затримкою 5 хвилин. Дані щодо ОВДП та облігацій оновлюються один раз на добу. Для власних активів користувач самостійно задає і оновлює вартість.
Вартість портфеля та валютна конвертація
Поточна вартість портфеля складається з вартості позицій за останньою доступною ціною та грошових залишків. Для історичних графіків Strum використовує доступні на відповідну дату ціни й валютні курси; внутрішня конвертація допомагає зіставляти результати в різних валютах. Результат може відрізнятися через торгову сесію, часовий пояс, джерело котирувань і курс конвертації.
Середня ціна, P&L і грошові потоки
Середня ціна розраховується на основі введених або імпортованих операцій. Реалізований результат виникає після продажу, нереалізований відображає зміну вартості відкритих позицій. Точність залежить від повноти угод, поповнень, виведень, дивідендів, комісій і податків у вихідних даних. Суми ми показуємо у валюті інтерфейсу, а відсоток за окремою позицією — у валюті самого активу: це зміна від вашої середньої ціни без руху курсу. Тому для активів, що торгуються не у вашій валюті, сума й відсоток поруч описують різні речі.
Дохідність: загальний прибуток, TWR і XIRR
Загальний прибуток — це весь ваш результат разом: нереалізований і реалізований P&L, дивіденди, податки та інші зарахування. У відсотках він рахується від внесених коштів, тобто від поповнень мінус виведення — бази, яку ви можете звірити з банківською випискою. Це головне число, і воно однакове скрізь: на дашборді, в аналітиці, у картці портфеля та у відповідях асистента. Поруч є ще дві дохідності, які відповідають на інші питання. Дохідність активів (TWR) з’єднує дохідність окремих періодів і прибирає вплив поповнень та виведень — вона оцінює вибір активів, а не таймінг внесків; CAGR показує її ж як еквівалентний середньорічний темп для достатньо довгого періоду. Дохідність ваших грошей (XIRR) враховує суми й точні дати потоків і показує річну ставку саме на ваші гроші; вона не розраховується, якщо даних недостатньо або немає потоків із різними знаками. Три числа для одного портфеля майже завжди різні — це не помилка, вони міряють різне.
Дивідендна дохідність
Дивідендну дохідність ми показуємо у двох сенсах, і кожен підписаний своїм періодом. Ставка бере виплати за останні 12 місяців на одну акцію й ділить їх на поточну ціну — це очікуваний рівень для нинішніх позицій. Фактично отримано бере те, що реально надійшло за обраний рік. Числа розходяться рівно на всі зміни складу портфеля, тому біля кожного стоїть його вікно: за 12 місяців або за конкретний рік. Дохідність на вкладене рахує ті самі виплати, але від вашої собівартості, а не від поточної ціни.
Ризик і просідання
Ми показуємо два різні числа про ризик, бо вони відповідають на різні питання. Волатильність у Статистиці рахується з фактичної історії портфеля — з усіма змінами складу, які в ній були. Ризик у Фундаменталі бере ваші сьогоднішні позиції й переоцінює саме цей набір на історії цін, тож попередні угоди на нього не впливають. Обидва приводяться до річного значення за наявності достатньої кількості спостережень. Максимальне просідання — найбільше падіння від попереднього піку до наступного мінімуму в обраному періоді. Бари очікуваного падіння за рік у Фундаменталі — це не просідання, а статистична оцінка: межа, гірше за яку рік буває приблизно у 16% і 2% випадків відповідно. Минулі показники не гарантують майбутнього результату.
Прогнози та обмеження
Дивідендні прогнози, цілі й довгострокові сценарії є моделями на основі заданих припущень. Очікувана дохідність у Фундаменталі — теж модель: бета ваших активів, помножена на середню дохідність їхніх класів. Це не ваш результат і не прогноз на конкретний рік; фактичну дохідність показує сусідній бар. Фактичні ціни, виплати, податки, інфляція та дохідність можуть відрізнятися. Перед фінансовим рішенням перевіряйте дані у брокера, емітента або іншому первинному джерелі.
Методологію описав Олександр Ютиш, співзасновник Strum.